Нахождение главных компонент

Дисперсия вдоль направления

Пусть данные $\{\boldsymbol{x}_n\}_{n=1}^N$ имеют вектор среднего $\boldsymbol{\mu}$ и ковариационную матрицу $\Sigma$, которые по обучающей выборке вычисляются как выборочные оценки:

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \boldsymbol{x}_n$$ $$\Sigma = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{\mu})^T$$

Утверждение: дисперсия проекций

Дисперсия $\mathbb{D}$ проекций данных на вектор $\boldsymbol{v}$ единичной длины выражается как $\boldsymbol{v}^T \Sigma \boldsymbol{v}$.

Доказательство:

Рассмотрим дисперсию скалярного произведения $z = \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{x}$:

$$\mathbb{D}(z) = \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}[z])^2]$$

Учитывая линейность математического ожидания $\mathbb{E}[z] = \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{\mu}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{D}(z) &= \mathbb{E}[(\boldsymbol{v}^T \boldsymbol{x} - \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{\mu})^2] \\ &= \mathbb{E}[(\boldsymbol{v}^T (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}))^2] \end{aligned}$$

Используя правила транспонирования $(AB)^T = B^T A^T$ и свойство, что при транспонировании скаляра $\boldsymbol{v}^T (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})$ он не меняется, получим:

$$\begin{aligned} \mathbb{D}(z) &= \mathbb{E}\left[ \left( \boldsymbol{v}^T (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}) \right)^2 \right] \\ &= \mathbb{E}\left[ \left( \boldsymbol{v}^T (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}) \right) \left( \boldsymbol{v}^T (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}) \right)^T \right] \\ &= \mathbb{E}\left[ \boldsymbol{v}^T (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}) (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{v} \right] \\ &= \boldsymbol{v}^T \mathbb{E}\left[ (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}) (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})^T \right] \boldsymbol{v} \end{aligned}$$

Подставляя определение матрицы $\Sigma$, получаем:

$$\mathbb{D}(z) = \boldsymbol{v}^T \Sigma \boldsymbol{v}$$

$\square$

Мы хотим узнать максимально информативную проекцию, у которой полученная дисперсия максимальна.

Первая главная компонента

Первая главная компонента

Первая главная компонента (first principal component) — это направление в пространстве исходных признаков, задаваемое вектором $\boldsymbol{v}_1$ единичной нормы ($\|\boldsymbol{v}_1\|=1$), такое, что проекция центрированных данных на это направление обладает максимально возможной дисперсией.

Утверждение: первая главная компонента

Вектор $\boldsymbol{v}_1$, максимизирующий дисперсию проекции при $\|\boldsymbol{v}_1\|=1$, является собственным вектором матрицы $\Sigma$, отвечающим её максимальному собственному числу $\lambda_1$.

Доказательство:

Для поиска первой главной компоненты $\boldsymbol{v}_1$ необходимо решить задачу на условный экстремум. Мы хотим найти вектор, который дает проекцию с максимальной дисперсией, сохраняя при этом единичную длину вектора, чтобы масштаб не влиял на результат.

Формально задача записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}^T \Sigma \boldsymbol{v} \to \max_{\boldsymbol{v}} \\ \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{v} = 1 \end{cases}$$

Для решения этой задачи используется метод множителей Лагранжа [1]. Мы переходим от поиска экстремума функции при ограничении к поиску стационарных точек лагранжиана:

$$L(\boldsymbol{v}, \lambda) = \boldsymbol{v}^T \Sigma \boldsymbol{v} - \lambda (\boldsymbol{v}^T \boldsymbol{v} - 1)$$

где $\lambda$ — множитель Лагранжа. Необходимым условием экстремума является равенство нулю частной производной по $\boldsymbol{v}$:

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{v}} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{v}} (\boldsymbol{v}^T \Sigma \boldsymbol{v}) - \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{v}} (\lambda \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{v}) = 0$$

Используя правила матричного дифференцирования ($\frac{\partial \boldsymbol{a}^T A \boldsymbol{a}}{\partial \boldsymbol{a}} = 2A\boldsymbol{a}$ для симметричной матрицы $A$), получаем:

$$2 \Sigma \boldsymbol{v} - 2 \lambda \boldsymbol{v} = 0 \implies \Sigma \boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{v}$$

Следовательно, $\boldsymbol{v}$ является одним из собственных векторов матрицы $\Sigma$.

Дисперсия при этом равна

$$\mathbb{D}(z) = \boldsymbol{v}^T \Sigma \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^T \lambda \boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{v} = \lambda$$

Поскольку нас интересует максимизация дисперсии, $\boldsymbol{v}$ следует выбрать собственным вектором $\boldsymbol{v}_1$ матрицы $\Sigma$, отвечающим максимальному собственному значению $\lambda_1$.

$\square$

Спектральная теорема

Так как $\Sigma\in\mathbb{R}^{D\times D}$ — симметричная вещественная матрица, то согласно спектральной теореме [2], её собственные значения вещественны, а собственные вектора образуют ортонормированный базис. То есть она обладает набором из $D$ собственных векторов, которые ортогональны друг другу.

Обозначим за $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2,... \boldsymbol{v}_D$ собственные вектора $\Sigma$, отвечающие собственным значениям $\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \lambda_D \ge 0$. Все собственные значения неотрицательны, поскольку по свойству дисперсии, доказанному выше,

$$\boldsymbol{v_i}^T \Sigma \boldsymbol{v_i}=\lambda_i \boldsymbol{v_i}^T \boldsymbol{v_i}=\lambda_i=\mathbb{D}(\boldsymbol{v}_i^T \boldsymbol{x})\ge 0$$

Последующие главные компоненты

$(M+1)$-я главная компонента

$(M+1)$-я главная компонента ($(M+1)$-th principal component) — это направление, задаваемое вектором $\boldsymbol{v}_{M+1}$ единичной нормы, которое

1. обеспечивает максимум дисперсии проекций данных на неё;

2. ортогональна всем ранее найденным компонентам $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_M$.

Допустим, уже найдены $M$ главных компонент $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_M$, отвечающие собственным векторам матрицы $\Sigma$ с собственными значениями $\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \lambda_M$. По спектральной теореме они будут ортогональны друг другу.

Утверждение: (K+1) главная компонента

$(K+1)$-я главная компонента является собственным вектором $\Sigma$, отвечающим $(K+1)$-му по величине собственному числу.

Доказательство:

Математически оптимизационная задача для $(K+1)$-й главной компоненты записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}^T \Sigma \boldsymbol{v} \to \max_{\boldsymbol{v}} \\ \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{v} = 1 \\ \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{v}_j = 0, \quad j = 1, \dots, K \end{cases}$$

Решать задачу будем методом множителей Лагранжа. Соответствующий лагранжиан равен

$$L(\boldsymbol{v}, \lambda, \eta_1, \dots, \eta_K) = \boldsymbol{v}^T \Sigma \boldsymbol{v} - \lambda (\boldsymbol{v}^T \boldsymbol{v} - 1) - \sum_{j=1}^K \eta_j \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{v}_j$$

с двойственными переменными $\lambda, \eta_1, \dots, \eta_K$, отвечающими соответствующим ограничениям.

Запишем условие стационарности лагранжиана по $\boldsymbol{v}$:

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{v}} = 2 \Sigma \boldsymbol{v} - 2 \lambda \boldsymbol{v} - \sum_{j=1}^K \eta_j \boldsymbol{v}_j = 0$$

Умножим полученное уравнение слева на $\boldsymbol{v}_i^T$, $i \le K$ (одну из ранее найденных главных компонент):

$$2 \boldsymbol{v}_i^T \Sigma \boldsymbol{v} - 2 \lambda \boldsymbol{v}_i^T \boldsymbol{v} - \sum_{j=1}^K \eta_j (\boldsymbol{v}_i^T \boldsymbol{v}_j) = 0$$

Поскольку $\boldsymbol{v}_i^T \boldsymbol{v}_j = \mathbb{I}\{i=j\}$, получим

$$2 \boldsymbol{v}_i^T \Sigma \boldsymbol{v} - 2 \lambda \boldsymbol{v}_i^T \boldsymbol{v} - \eta_i = 0$$

В силу симметрии $\Sigma$ и ортогональности: $\boldsymbol{v}_i^T \Sigma \boldsymbol{v} = (\Sigma \boldsymbol{v}_i)^T \boldsymbol{v} = \lambda_i \boldsymbol{v}_i^T \boldsymbol{v} = 0$. Значит, все $\eta_i = 0$, и мы снова приходим к уравнению на собственные числа $\Sigma \boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{v}$.

Чтобы максимизировать дисперсию $\mathbb{D}(\boldsymbol{v}^T \boldsymbol{x}) = \lambda$, соблюдая при этом ортогональность ранее найденным главным компонентам $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_K$, мы должны выбрать собственный вектор $\boldsymbol{v}_{K+1}$ матрицы $\Sigma$, отвечающий $(K+1)$-му по величине собственному значению $\lambda_{K+1}$. Ортогональность при этом обеспечивается тем, что собственные векторы образуют ортонормированный базис согласно спектральной теореме.

$\square$

Значение каждой главной компоненты

Последовательно применяя полученный результат, получим, что $k$-я главная компонента равна собственному вектору $\boldsymbol{v}_k$ матрицы $\Sigma$, отвечающему $k$-му собственному вектору.

Утверждение: дисперсия проекций на компоненту

Дисперсия проекции данных на $k$-ю главную компоненту равна соответствующему собственному числу $\lambda_k$.

Доказательство:

Для $k$-й компоненты $\boldsymbol{v}_k$ выполняется $\Sigma \boldsymbol{v}_k = \lambda_k \boldsymbol{v}_k$. Тогда:

$$\begin{aligned} \mathbb{D}(z_k) &= \boldsymbol{v}_k^T \Sigma \boldsymbol{v}_k \\ &= \boldsymbol{v}_k^T (\lambda_k \boldsymbol{v}_k) = \lambda_k \|\boldsymbol{v}_k\|^2 = \lambda_k \end{aligned}$$

$\square$

Литература

1. Wikipedia: Метод множителей Лагранжа.
2. Wikipedia: Спектральная теорема.