Аналитическое решение для гребневой регрессии
В гребневой регрессии вектор весов находится из условия:
Поскольку этот критерий выпуклый (докажите!), минимум является глобальным минимумом и находится из условия покомпонентного равенства градиента функции потерь нулю, т.е. :
Отсюда, используя обозначение для единичной матрицы, получаем:
Используя обозначения для матрицы объекты-признаки и вектора откликов , это можно переписать в виде:
откуда получим итоговый вид аналитического решения:
Обратим внимание, что матрица положительно определена (докажите!), поэтому всегда невырождена для любых . Поэтому решение всегда существует - в отличие от линейной регрессии без регуляризации. Интуитивно решение существует, поскольку даже в случае линейной зависимости признаков регуляризация привносит в него однозначность - среди всех решений необходимо найти то, которое обладает максимальной простотой (минимизирует ).